Hola Jopugra. Yo te he entendido perfectamente. Me pasaba lo mismo, y hoy por fin he descubierto donde modificar cada elemento. Intento explicártelo y adjunto imágen. Espero que te sirva.
1. Primero, como tu dices, haciendo botón derecho sobre el elemento que quieres cambiar, te sale la opción "Inspeccionar" y se abre todo el panel de modificaciones en Internet.
2. Buscas el elemento que quieres modificar.
En mi caso, quiero sacar el marco gris de las imágenes.
3. Cuando encuentras lo que quieres cambiar en el panel y lo seleccionas en el panel de Elements, a la derecha aparece otro panel que se llama Style. Allí es donde puedes cambiar todos los parámetros que quieras, pero claro, si lo haces desde internet no se guardarán los cambios.
4. Para saber en qué archivo tienes que hacer las modificaciones, tienes que ponerte encima del texto que señalo con una flecha amarilla. Y te aparecerá el link de las carpetas donde encontrar el archivo.
Un saludo.